5月合約買權交易區間昨(4)日集中在履約價9,
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,900至10,
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,200點間交易,
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,賣權交易區間則集中在履約價9,
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,600至9,
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,900點。買權最大未平倉量履約價在10,
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,200點,
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,有46,
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,065口;賣權最大未平倉量履約價在9,600點,有31,208口。5月合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.71,支撐大於壓力。觀察未平倉量分布狀況,買權未平倉量主要分布在履約價9,900至10,200點,其中10,200點是增加較多未平倉量的履約價,有5,446口;賣權未平倉量主要分布履約價在9,400至9,800點,未平倉量增加較多在履約價9,600點,有1,881口。昨VIX值10.92,低於歷史均值12.14,盤面氣氛對多方有利。因距5月合約結算僅剩九個交易日,選擇權時間價值將加速遞減,在交易策略上應以付權利金的賣權多頭價差策略因應。(國票期貨提供),